證監(jiān)會10日發(fā)布消息稱,為切實回應投資者關(guān)切,維護市場穩(wěn)定運行,經(jīng)充分評估當前市場情況,依法批準中證金融公司暫停轉(zhuǎn)融券業(yè)務的申請,自2024年7月11日起實施。存量轉(zhuǎn)融券合約可以展期,但不得晚于9月30日了結(jié)。同時,批準證券交易所將融券保證金比例由不得低于80%上調(diào)至100%,私募證券投資基金參與融券的保證金比例由不得低于100%上調(diào)至120%,自2024年7月22日起實施。
證監(jiān)會表示,融資融券是資本市場重要的基礎(chǔ)性制度之一,對平抑非理性波動,促進多空平衡與價格發(fā)現(xiàn),吸引中長期資金入市具有積極作用。從國內(nèi)證券市場發(fā)展和集中監(jiān)管實際需要出發(fā),我國在2013年前后建立了轉(zhuǎn)融通制度,一方面為融資融券業(yè)務提供必要的資金和證券來源;另一方面也為監(jiān)管部門掌握業(yè)務開展情況,加強日常監(jiān)管,及時采取逆周期調(diào)節(jié)措施提供了手段。
2023年8月以來,證監(jiān)會根據(jù)市場情況和投資者關(guān)切,采取了一系列加強融券和轉(zhuǎn)融券業(yè)務監(jiān)管的舉措,并同步要求證券公司加強對客戶交易行為的管理,持續(xù)加大對利用融券交易實施不當套利等違法違規(guī)行為的監(jiān)管執(zhí)法力度。
數(shù)據(jù)顯示,截至2024年6月底,融券、轉(zhuǎn)融券規(guī)模累計下降64%、75%。融券規(guī)模占A股流通市值約0.05%,每日融券賣出額占A股成交額的比例由0.7%下降至0.2%,對市場的影響明顯減弱,為暫停轉(zhuǎn)融券業(yè)務創(chuàng)造了條件。此次調(diào)整對存量業(yè)務分別明確了依法展期和新老劃斷安排,這有助于防范業(yè)務風險,維護市場穩(wěn)健有序運行。
本報北京7月10日訊(記者李華林)證監(jiān)會有關(guān)部門負責人10日就程序化交易監(jiān)管進展進行了回應。該負責人表示,將指導證券交易所盡快公布和實施程序化異常交易監(jiān)控標準,劃定程序化交易監(jiān)控“紅線”,進一步推動程序化交易特別是高頻交易降頻降速。
據(jù)介紹,今年5月15日,證監(jiān)會正式發(fā)布《證券市場程序化交易管理規(guī)定(試行)》(以下簡稱《管理規(guī)定》),明確了交易監(jiān)管、風險防控、系統(tǒng)安全、高頻交易特別規(guī)定等一系列監(jiān)管安排。在《管理規(guī)定》的監(jiān)管框架下,指導滬深北交易所制定《程序化交易管理實施細則》,于6月7日公開征求意見。同時,證監(jiān)會持續(xù)加強程序化交易監(jiān)測,組織證券交易所研究制定瞬時申報速率異常、頻繁瞬時撤單、頻繁拉抬打壓、短時間大額成交4類監(jiān)控指標,于今年4月起開展試運行,并對頻繁觸發(fā)指標的程序化交易投資者進行督促提醒,促進規(guī)范其交易行為。
數(shù)據(jù)顯示,今年以來,證券市場程序化交易總體穩(wěn)中有降,交易行為出現(xiàn)一些積極變化。截至6月末,全市場高頻交易賬戶1600余個,年內(nèi)下降超過20%,觸及異常交易監(jiān)控標準的行為在過去3個月下降近六成。
證監(jiān)會表示,下一步,將加快推出更多務實舉措,進一步強化對程序化交易監(jiān)管的適應性和針對性,降低程序化交易的消極影響,切實維護市場交易公平。(記者李華林)
轉(zhuǎn)自:經(jīng)濟日報
【版權(quán)及免責聲明】凡本網(wǎng)所屬版權(quán)作品,轉(zhuǎn)載時須獲得授權(quán)并注明來源“中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟信息網(wǎng)”,違者本網(wǎng)將保留追究其相關(guān)法律責任的權(quán)力。凡轉(zhuǎn)載文章及企業(yè)宣傳資訊,僅代表作者個人觀點,不代表本網(wǎng)觀點和立場。版權(quán)事宜請聯(lián)系:010-65363056。
延伸閱讀